Sistema de negociação de volatilidade forex

Esquema de Estratégia de Forex: Sistema de Canal Breakout com Filtro de Volatilidade.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

O uso de sistemas de negociação de estilo Breakout de alta volatilidade historicamente funcionou bem entre os principais pares de moedas, mas a estratégia forex se mostrou bastante vulnerável a mudanças nas condições de mercado. Esse tipo de estria o torna um excelente candidato para filtros de volatilidade, e as expectativas de volatilidade das Opções de FX mostram uma promessa na determinação do momento oportuno para negociar a estratégia de negociação da Channel Breakout.

Channel Breakout Trading System: pontos fortes e fracos.

O indicador de comércio Channel Breakout é impressionante em sua simplicidade e, no entanto, mostrou-se promissor como uma estratégia de negociação independente. O conceito é direto: desenhe uma linha no nível mais alto do N passado de barras e a menor baixa do mesmo. Essas linhas fornecem o canal, e a estratégia Channel Breakout simplesmente procura trocar fugas em qualquer direção.

Indicador de Breakout de Canal no Euro / Dólar do Dólar.

Gerado usando o FXCM Strategy Trader.

No gráfico acima, podemos ver o indicador Channel Breakout e várias negociações hipotéticas usando canais de alta e baixa como pontos de entrada. À primeira vista, podemos rapidamente ter um bom senso de onde essa estratégia conseguiu e falhou no passado. A estratégia compra o EURUSD na maior alta de cada 20 dias e vende a menor baixa. Se o preço recuar rapidamente, ele terá comprado e vendido no pior preço possível e, como tal, está em mercados com preços baixos.

Este é praticamente o exato oposto da estratégia do Índice de Força Relativa de Intercâmbio, e, como tal, faz sentido usar um filtro de condições de mercado semelhante para determinar as condições adequadas do mercado.

Opções de Forex Expectativas de Volatilidade do Mercado: Previsão de Condições de Mercado.

Como no nosso sistema de filtro de negociação RSI, mais uma vez usaremos os preços das opções forex para ler as expectativas de volatilidade do mercado. A seção a seguir é uma cópia direta do artigo anterior e os leitores podem ignorar se eles já estão familiarizados com o conceito de Volatilidade Implícita das Opções FX:

As expectativas de volatilidade são um fator muito importante para determinar o preço de uma opção. Uma opção se tornará mais cara se os comerciantes esperarem que a moeda subjacente se mova substancialmente durante o período de tempo especificado. Na verdade, podemos olhar para um preço de opções e derivar a "volatilidade implícita & ldquo; rdquo; Isso nos diz exatamente quanto preço de opções atuais prevê que a moeda se mova através de sua expiração. Nós já usamos esses índices em vários relatórios do DailyFX, e é uma extensão natural para discutir como eles podem ser úteis para nossa estratégia RSI de referência.

No nosso Forex Strategy Outlook, usamos uma derivada específica dos níveis de volatilidade implícita para determinar os nossos viés de estratégia para pares de moedas individuais.

Volatilidade Percentile & ndash; Quanto maior o número, mais provável é que vejamos fortes movimentos de preço. Este número nos diz onde os níveis atuais de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde o atual nível de volatilidade implícita está em relação ao seu alcance de médio prazo.

Vamos ampliar essa idéia para desenvolver um filtro comercial para a estratégia de Canal Breakout sensível à volatilidade com as seguintes regras de negociação:

Forex Channel Breakout System com filtro de volatilidade.

Regra de entrada: Defina uma ordem de entrada para comprar o par de moedas no seu máximo mais alto das 20 barras passadas, mais uma pipa. Defina a ordem de entrada para vender o par de moedas no menor dos 20 últimos minutos, menos um pip.

Regra de Saída: A Estratégia irá sair do comércio e do sentido do flip quando o sinal oposto for acionado. Também fechará qualquer negociação aberta se o filtro de volatilidade atravessar o limite acima mencionado.

Filtro: a estratégia não pode entrar em negociações e deve fechar qualquer negociação aberta se o percentil de volatilidade for inferior a um limite específico.

Backtesting nosso Channel Breakout System com filtro de volatilidade.

Usando o software Strategy Trader da FXCM, codificaremos uma estratégia baseada no Channel Breakout. Embora não possamos compartilhar nossos dados de volatilidade nativamente através da plataforma, o sistema base Channel Breakout está disponível para testes.

Veja um guia de vídeo sobre backtesting e otimização de estratégia no Strategy Trader aqui. Baixe e instale a plataforma Strategy Trader e, em seguida, importe o seguinte exemplo de código da fonte do código Forex da FXCM & rsquo; s. Para obter um guia de vídeo sobre como importar o código-fonte para o seu programa Strategy Trader, veja aqui.

Opções de Forex Efetuar os efeitos do filtro de volatilidade do mercado na Estratégia de Negociação de Canal Breakout.

Nós corremos essa estratégia nos pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD e NZDUSD usando seus respectivos valores de volatilidade. Assumimos custos de transação de 3 pips no EURUSD, USDJPY e USDCHF e 4 pips nos outros. Abaixo estão as hipotéticas curvas de equidade da referida estratégia executadas em quatro diferentes limites de filtro de volatilidade.

Gerado usando o FXCM Strategy Trader.

Embora o desempenho passado não seja garantia de retornos futuros, a estratégia mostra promessa na negociação desses pares de moedas selecionados. A linha de base & ldquo; Unfiltered & rdquo; O sistema Channel Breakout funciona razoavelmente bem para uma idéia comercial tão simples.

Olhar a repartição entre diferentes limites de filtro de volatilidade também mostra alguma promessa. O filtro mais agressivo e o corte contínuo, a menos que o índice de volatilidade individual esteja abaixo do 90º percentil, parece fazer relativamente bem com base em risco. De acordo com estimativas hipotéticas, o filtro do percentil 90 teria reduzido o pior desdobramento de pico de carbono da estratégia de $ 16,900 para US $ 8,700 nesse trecho e resultou em maior patrimônio final.

A curva de equivalência patrimonial mostrada para o 75º Percílio mostra uma redução ligeiramente superior à do corte de percentil 90º mais agressivo, mas a diferença no capital final, teoricamente, faz com que seu retorno ajustado seja o melhor de qualquer uma das nossas cinco curvas de capital. Este nível de filtro, aparentemente, permite que a estratégia participe em muitos dos melhores trechos de desempenho, protegendo-o dos mercados em movimento lento.

Nossos piores artistas são os níveis de corte do percentil 50 e 25. Embora o menor deles pareça manter a estratégia fora dos piores períodos de baixo desempenho, a figura do percentil 50 mantém o sistema no tempo errado, sem fazer o suficiente para se proteger contra as retiradas.

Com base em nossos resultados hipotéticos, parece que os filtros de volatilidade bastante agressivos fazem um trabalho razoavelmente bom na proteção contra períodos de baixo desempenho na estratégia Channel Breakout.

Aplicando nossa análise a estratégias existentes / estilos de negociação.

Os testes inversos hipotéticos mostram que a estratégia Channel Breakout realiza respetivamente nos últimos 5 anos de negociação, e os resultados da linha de base melhoram visivelmente se introduzir um filtro implícito baseado na volatilidade.

Publicamos esses mesmos números de volatilidade todos os dias às 5h para pares de moedas individuais ou no portal de Análise Técnica DailyFX, e os comerciantes podem seguir os desenvolvimentos em níveis de volatilidade implícita no mercado de opções de Forex usando a referida página.

Embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, nossos backtests sugerem que o sistema de Canal Breakout amigável à volatilidade desempenha menos - bem se nossos níveis de volatilidade estiverem abaixo do 75º percentil nos 90 dias anteriores.

Dado que vimos que a Estratégia de Índice de Força relativa funciona melhor quando o exato oposto é verdadeiro e os percentis de volatilidade são inferiores a 75%, parece que temos uma boa combinação de estilos de negociação de referência que historicamente têm funcionado bem em diferentes condições de mercado.

Se você gostaria de sugerir ideias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar por e-mail o autor David Rodr & iacute; guez at drodriguez @ dailyfx. Para ser adicionado à lista de distribuição deste autor, e-mail com linha de assunto & ldquo; lista de distribuição & rdquo;

Ver artigos anteriores desta série:

Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Forex Volatility Trading Playbook.

O mercado cambial apoia uma comunidade diversificada de comerciantes independentes bem-sucedidos que desenvolveram estratégias vencedoras que funcionam durante a mudança das condições do mercado. As estratégias que seguem a tendência são populares entre iniciantes, mas os comerciantes veteranos realmente ganham sua permanência em tempos de volatilidade.

Este artigo reúne e resume algumas estratégias de negociação de volatilidade forex dos comerciantes de longa data que podem ganhar mesmo quando os mercados são voláteis. Na verdade, as estratégias no livro de jogabilidade de volatilidade funcionam melhor em momentos em que os ganhos de sistemas de tendência seguem muito para trás.

Negociação de volatilidade Forex.

Por definição, a volatilidade significa que os preços aumentam e caem rapidamente, e não mostram direção ou tendência clara. Os sistemas de negociação bem-sucedidos com volatilidade geralmente apresentam essas características:

• Com base na volatilidade ou breakouts de canais ou intervalos.

• Os negócios são de curto prazo.

• Os sistemas de negociação são muito exigentes com os negócios, e geralmente estão fora do mercado.

• Ganhe uma alta porcentagem de negócios.

• Ganhe apenas um lucro pequeno a modesto por comércio.

• Aproveite os pequenos movimentos em vez de grandes movimentos.

Sistemas de negociação mecânica bem projetados podem antecipar e aproveitar as mudanças na volatilidade, depois sair dos negócios sem devolver os lucros abertos.

Estratégia parabólica de negociação de parada e reversão.

Alguns comerciantes de forex aproveitam o poder da volatilidade através da negociação de sistemas de preços temporários parabolizantes. Introduzido pelo lendário comerciante J. Welles Wilder, Jr., as estratégias parabolicas de negociação de parada e reversão capitalizam as reversões de preços.

Os indicadores parabólicos ajudam a determinar a direção do movimento de preços de uma moça e também indicam quando a tendência provavelmente mudará e uma inversão de preços é iminente.

Esses indicadores funcionam bem para determinar os pontos de entrada e de saída nos mercados cambiais voláteis, uma vez que os preços tendem a permanecer dentro das curvas parabolicas durante as tendências. Quando os preços se movem de forma selvagem, os indicadores parabolizantes podem ajudar a mostrar a direção ou a mudança na tendência.

As estratégias parabólicas bem sucedidas de paragem e reversão também são centradas no tempo: o sistema de negociação mecânica pesa os ganhos potenciais em relação à quantidade de tempo que o cargo deve ter para ter a melhor chance de alcançar esses ganhos.

Se usando um sistema de negociação parabólico "puro", o comerciante de forex sempre estaria em um determinado mercado, seja longo ou curto. Por exemplo, quando o indicador parabólico gera um sinal de compra, o comércio é inserido. Então, quando a tendência começa a inverter, a posição "longa" é fechada e um novo "curto" é aberto ao mesmo tempo.

Ainda assim, para reduzir o número de shakes rápidos de whipsaws de volatilidade, a maioria dos comerciantes parabolicos filtra seus sinais comerciais usando uma tela de volume de negócios, bem como uma variedade de outros indicadores.

Regras de negociação parabólica.

As regras básicas de negociação parabólica são simples - Para sinais longos, o sistema de negociação mecânica compra quando o preço do par de moedas atinge um ponto parabólico acima do preço de mercado atual e o volume de negociação é maior do que a média móvel simples de cinco bar volume de negócios.

Para que um sinal de negociação seja confirmado para esta estratégia de negociação parabólica, ambos os parâmetros devem ser verdadeiros durante a mesma barra de tempo. Aqui estão as regras gerais de configuração, entrada e saída utilizadas por vários comerciantes de forex bem-sucedidos:

• Calcule os pontos parabólicos.

• Calcule a média móvel simples de 5 barras (5 SMA) do volume de negócios.

• Para entradas longas, o sistema compra quando o preço atinge um ponto parabólico superior ao preço de mercado atual, desde que o volume seja maior do que a média móvel de 5 bar.

• Para entradas curtas, o sistema vende curto quando um preço toca o baixo ponto parabólico abaixo dos preços atuais do mercado, desde que o volume de negociação seja maior do que a média móvel de 5 bar.

• Para sair de um longo comércio, o sistema liquida a posição quando os pontos parabólicos diminuem.

• Para sair de um curto comércio, o sistema cobre a posição quando os pontos parabólicos aumentam.

• Para definir a parada de arranque para uma posição longa, o sistema usa os pontos parabólicos abaixo do preço de mercado atual.

• Para definir uma parada final para um curto comércio, o sistema usa pontos parabólicos acima do preço atual do mercado.

• Os comerciantes experientes geralmente estabelecem metas de lucro como esta, por exemplo: 70 pips para GBP / USD ou 60 pips para EUR / USD ao negociar um período de tempo de 4 horas; ou 200 pips para EUR / USD ou 250 pips para GBP / USD ao negociar um período de tempo diário.

Estratégia de fuga de canais de volatilidade.

Muitos comerciantes de forex bem-sucedidos usam estratégias de fuga de canais alimentadas pela volatilidade. Aqui estão os indicadores básicos e as regras de negociação para uma estratégia simples de fuga de canais que funciona para pares de moeda especialmente voláteis em prazos de 15 minutos ou mais:

• 30 ATR (intervalo médio verdadeiro em 30 períodos) com 5 EMA (a média móvel exponencial em 5 períodos)

• 15 ATR com 5 EMA.

• 30 EMA (Exponencial Moving Average over 30 periods) High.

• Para entradas longas, o sistema compra quando o preço fecha acima da banda EMA superior e o 30 ATR é maior do que o 5 EMA.

• Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço fecha abaixo da faixa EMA inferior e o 30 ATR é maior do que o 5 EMA.

• O sistema de negociação define a perda de parada na banda EMA inferior para posições longas e na banda EMA superior para posições curtas.

• Com o ajuste fino, a estratégia pode atingir metas de lucro bastante agressivas.

Estratégia de ruptura de dois canais de volatilidade.

Outros comerciantes de forex que se especializam em ganhos de colheita de preços de moeda especialmente voláteis usam uma estratégia de breakout de canal similar, porém "dupla". Abaixo estão os indicadores de negociação básicos e as regras para uma estratégia de duplo canal que funciona bem para os pares de moeda voláteis:

• 11 Índice de Força Relativa (RSI) nos níveis 35 e 65.

• O sistema de negociação mecânica compra quando o 5 EMA High é maior que o 20 EMA High e o 11 RSI é maior que 65.

• O sistema vende curto quando o 5 EMA High é menor que o 20 EMA High e o 11 RSI é menor que 35.

• Se o intervalo de negociação da barra de configuração inicial for mais que o dobro do valor da barra anterior, o sistema de negociação diminui o comércio.

• O sistema de negociação define a perda de parada na banda inferior dos 5 EMA para negócios longos e na banda superior do 5 EMA para posições curtas.

• Alvos de lucro agressivos podem ser definidos.

Estratégia de negociação Forex para extrema volatilidade.

Os comerciantes de Forex que prosperam na volatilidade, existem muitas oportunidades comerciais lucrativas. Abaixo está uma estratégia simples de negociação de volatilidade forex.

Quando uma vela longa aparece durante uma sessão de negociação, ou seja, quando uma barra de tempo intradiária tem um alcance maior do que a barra de tempo anterior, pode ser a configuração de um comércio. As velas longas são um sinal de que a volatilidade aumentou e que uma mudança de tendência pode ser iminente.

Muitas vezes, após uma grande vela, uma nova tendência pode se desenvolver, ou a tendência anterior pode tornar-se mais forte. E, a tendência geralmente se movimentará na mesma direção que o movimento de preços da barra de tempo quando a vela longa aconteceu.

Quando ocorre uma longa vela, se essa vela rompe a alta ou a baixa da sessão de negociação, o preço provavelmente continuará a se mover na mesma direção.

Regras de negociação para a estratégia de volatilidade extrema.

• Uma vela ou barra de tempo intradia que é muito maior do que as velas anteriores durante a sessão, mas ainda não atingiu 100 pips no alcance total.

• Essa mesma longa vela também está configurando uma nova altura intradía.

• Para entradas longas, o sistema de negociação compra em 1 pip no alto do preço da vela anterior.

• Para entradas curtas, o sistema vende curto em 1 pip sob o limite do preço da vela anterior.

• Durante longos, a parada-perda é ajustada em 1 pip abaixo da parte inferior da vela de entrada.

• Para calções, a parada-perda é ajustada 1 pip acima da parte alta da vela de entrada.

• Os objetivos de lucro são definidos de acordo com os níveis de suporte e resistência mais próximos.

• É importante notar que qualquer pedido de entrada deve ser colocado somente depois que a barra de tempo que contém a vela longa seja completada e o comerciante deve usar pelo menos um outro indicador para confirmar o sinal antes de entrar em um comércio.

ATR channel breakout strategy.

Alguns comerciantes de forex que se especializam em estratégias focadas em volatilidade dependem de indicadores que usam Average True Range (ATR).

O sistema de negociação determina o ponto médio do canal ATR calculando a média móvel exponencial (EMA) dos preços de fechamento dos intervalos de tempo, usando uma série de períodos de tempo, conforme definido pelo parâmetro "Períodos médios aproximados". Quando a volatilidade empurra o preço da moeda para fora deste canal, os breakouts são fáceis de negociar.

Essa estratégia de negociação de volatilidade é semelhante a uma estratégia de breakout da banda de Bollinger, exceto que ela depende da ATR em vez do desvio padrão como medida de volatilidade para definir a largura das bandas ou canais. As regras de negociação para este tipo de estratégia de volatilidade são simples.

• ATR por 20 barras de tempo.

• EMA dos preços de fechamento de cada barra de tempo.

• Para entradas longas, quando o último preço de uma barra de tempo atravessa a faixa média do canal ATR, o sistema de negociação compra no aberto da próxima barra de tempo.

• Para entradas curtas, quando o último preço de um período de tempo cruza a faixa média do canal ATR, o sistema vende curto no aberto do próximo intervalo de tempo.

• As ordens de stop-loss são definidas 2 pips abaixo ou acima da primeira banda do canal ATR.

• O sistema de negociação estabelece objetivos de lucro de acordo com os níveis de resistência de suporte nas proximidades.

ATR canal breakout estratégia usando fractals.

Os comerciantes de Forex também usam indicadores fractores com negociação de volatilidade. Abaixo está uma estratégia simples que confia em canais ATR para sinalizar breakouts e usando fractals para determinar pontos de entrada e saída ótimos.

• Quando ATR é maior do que a média de 130 períodos e a EMA é maior do que a média de 9 períodos, os sinais comerciais podem ser confirmados.

• Quando a ATR é inferior a 130 e / ou a EMA é inferior à média de 9 períodos, não há comércio.

• Indicadores de Fractal para mostrar o provável intervalo de fuga.

• As ordens de entrada são configuradas com 1 pip acima ou abaixo da faixa de interrupção.

• Digite long quando ATR é maior que 130 e maior do que o 9 EMA, e os fractals confirmam a fuga ascendente.

• Digite curto quando o ATR for maior que 130 e maior do que o 9 EMA, e os indicadores fracos confirmam a fuga para baixo.

• As ordens de stop-loss estão configuradas para ser ativadas se / quando o preço do par de moedas toca o lado oposto do intervalo.

• O sistema de negociação fecha a posição automaticamente quando a volatilidade diminui, por exemplo, se o ATR for inferior a 14 EMA.

• Definir metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3 de acordo com os níveis de stop-loss; Assim, por exemplo, se as perdas de stop são 30 pips, o alvo de lucro é definido em 40 pips.

Medidores de volatilidade.

Os comerciantes de Forex às vezes usam "medidores de volatilidade", como o indicador Volameter para sinais de negociação intradiária. Esses indicadores de volatilidade destacam as zonas de sobrecompra e sobrevenda. As regras comerciais dependem do indicador. Abaixo estão as configurações básicas e as regras que alguns comerciantes usam com o Volameter, um medidor de volatilidade popular.

Regras de negociação.

• Um comércio longo é sinalizado quando o valor do indicador de zona de sobrecompra / sobrevenda toca ou corta um nível de -8.

• Digite o comércio longo quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atinge um nível de -4, colocando uma ordem para comprar em aberto na próxima barra de tempo.

• Um curto comércio é sinalizado quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atinge um nível de 8.

• Digite o comércio curto quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda toca ou percorre o nível de 4, colocando uma ordem para vender-em-aberto na próxima barra de tempo.

• Defina ordens de stop-loss a serem disparadas em 1 pip acima ou abaixo do preço indicado quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atingir um nível de -8 ou 8, dependendo se o comércio é longo ou curto.

• Defina metas de lucro de acordo com níveis de suporte / resistência e pontos de pivô próximos.

A volatilidade cria muitas oportunidades de negociação forex.

Existem muitas estratégias de negociação de boa volatilidade no bookbook forex. Os comerciantes devem receber a volatilidade devido às oportunidades lucrativas disponíveis durante as sessões de negociação que apresentam grandes gamas de preços. Com o gerenciamento adequado de riscos, a volatilidade é o melhor amigo de um comerciante forex.

A volatilidade é um amigo ou inimigo do seu sistema comercial atual?

Este blog é muito informativo para um novo comerciante como eu. Eu queria ter acesso a isso há algum tempo. Obrigado!

Meu prazer, Sylvester. Certifique-se de se inscrever para as EA gratuitas para que você obtenha atualizações regulares de nós.

Obrigado por você, obrigado.

Obrigado por compartilhar essas estratégias. Apenas para esclarecer a estratégia de breakout do canal de volatilidade, a declaração abaixo deve:

• Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço fecha abaixo da banda EMA mais baixa e da 5 EMA.

leia o seguinte:

• Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço fecha abaixo da banda EMA inferior e === 15 ATR é maior que === 5 EMA.

Em caso afirmativo, o raciocínio por trás das entradas curtas baseando-se em 15 ATR em vez de 30 ATR (como para entradas longas)?

Bom ponto, Rachel. Isso foi um erro, que eu corrigi agora.

Obrigado Shaun. Isso significa que os 15 ATR e seus 5 EMA não são usados ​​depois de tudo?

Shaun você codificou pessoalmente e testou alguma dessas estratégias e pode comentar especificamente sobre qual tipo de fator de lucro, redução e porcentagem de ganhos cada um tem quando testado em conjuntos de dados de 10 anos de mais? Obrigado.

Não testei nem codifiquei nenhuma dessas estratégias. O artigo foi escrito por Eddie Flower, que prefere trocar manualmente.

Todos & # 8212; Estou feliz por ver que meu artigo estimulou uma ampla gama de comentários e comentários. Obrigado por corrigir minhas frases transpostas. Além disso, eu me sinto obrigado a esclarecer & # 8212; Essas estratégias foram negociadas mais ou menos com sucesso por mim e por outros comerciantes que conheci durante determinados períodos de tempo usando uma combinação de métodos de negociação manuais e automatizados em mercados de derivativos, incluindo commodities, opções, ações e também forex. No entanto, este artigo de resumo é apenas uma breve visão geral e # 8230; .. Para obter o melhor caminho para codificar e testar com sucesso um sistema vencedor construído para você, individualmente, eu recomendo usar os serviços da Shaun & # 8217; s. Obrigado novamente pela leitura! EF.

Exalante exatamente. Este é verdadeiro Forex stearge.

Obrigado por essas estratégias interessantes, mas tenho uma pergunta.

Na "Estratégia de desvio de volatilidade de canal duplo" você usa 20 EMA High e 20 EMA Low. Eu me pergunto qual é o objetivo do 20 EMA Low, pois não é usado na estratégia # 8230, a menos que # 8230; "O sistema vende curto quando o 5 EMA é menor do que o 20 EMA Low (em vez de 20 EMA High)". Você poderia esclarecer isso para mim / nós, por favor?

Branko Ćelap diz.

& # 8220; Estratégia de breakout de canal ATR usando fractals: Defina metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3 de acordo com os níveis de stop-loss; Assim, por exemplo, se as perdas de stop são 30 pips, o alvo de lucro é definido em 40 pips & # 8221; & # 8211; Isso é um erro, se as perdas de paradas 30, então, o objetivo de lucro é 30%, ou 90, ou se o lucro atingir 40 pips, então as perdas são 40/3 = 13 pips. O que exatamente é a verdade?

A intenção é uma proporção de 4: 3 na meta de lucro, ou 1,33 vezes mais do que parar a distância.

Terry Harris diz.

Muito bom blog Shaun. Obrigado! Eu gosto da estratégia de breakout do ATR Channel. Eu comecei a testar em conformidade.

Você é bem-vindo. Compartilhe seus resultados de backtest com todos.

Forex Volatility Prices Spike - Nós gostamos dessas Estratégias de Negociação.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

- A subida da volatilidade cambial se destaca antes da decisão da taxa de juros do Federal Reserve dos EUA.

- Vemos o potencial de uma mudança de tendência e observaremos a estratégia Momentum2 em particular.

- O forte risco de maior volatilidade no JPY também favorece o sistema de negociação Breakout2.

A criação de uma grande semana para os mercados FX como as principais reuniões do banco central prepararam o cenário para a grande volatilidade monetária. Aqui está o que nós estamos assistindo.

Todos os olhos se voltam para a altamente antecipada decisão da taxa de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto da UE na quinta-feira, já que os preços / expectativas de volatilidade de curto prazo das FX atingem altos níveis importantes. Os comerciantes esperam que o banco central dos EUA deixe as taxas de juros inalteradas. No entanto, uma questão-chave é se os funcionários do Fed mudar a retórica e sugerem aumentar as taxas de juros em sua última reunião de 2018 em dezembro.

O dólar norte-americano opera em máximos de vários meses em relação ao euro, e quaisquer grandes decepções do FOMC podem mudar isso com pressa. É com isso em mente que procuramos com cautela negociar o sistema de negociação Momentum2 no par EUR / USD na semana seguinte. O sistema procura trocar grandes mudanças no sentimento da multidão e muitas vezes é o primeiro a mudar de direção se ver uma mudança notável na direção.

Nossos índices de volatilidade DailyFX mostram preços mais amplos de volatilidade FX de 1 semana no máximo em mais de um mês e o risco de grandes movimentos é especialmente elevado no iene japonês. Uma forte correlação entre as expectativas de USD / JPY e taxas de juros sugere que provavelmente verá fortes reações a qualquer surpresa fora da reunião do Fed.

Os preços de volatilidade de curto prazo avançam para a decisão-chave do Fed.

Fonte de dados: Bloomberg, DailyFX Calculations.

Nós manteremos um olho em nosso sistema Breakout2 volátil e amigável em pares JPY; Por enquanto, acreditamos que está em posição de fazer bem no EUR / JPY e potencialmente outras taxas de câmbio do iene sensível ao risco.

Veja a tabela abaixo para obter detalhes completos sobre condições de mercado e estratégias de negociação preferenciais.

D ailyFX Individual Currency Pair Condições e Estratégia de Negociação Bias.

Auto-comércio do sistema Momentum2 de inversão de tendências através do nosso artigo anterior.

--- Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

Para receber o Índice de Sentimento Especulativo e outros relatórios deste autor via e-mail, inscreva-se na lista de distribuição de e-mail da David por meio deste link.

Volatilidade Percentile & ndash; Quanto maior o número, mais provável é que vejamos fortes movimentos de preço. Este número nos diz onde os níveis atuais de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde o atual nível de volatilidade implícita está em relação ao seu alcance de médio prazo.

Trend & ndash; Este indicador mede a intensidade da tendência, dizendo-nos onde o preço está em relação ao seu intervalo de 90 dias de negociação. Um número muito baixo nos diz que o preço está atualmente em mínimos próximos de 90 dias, enquanto um número maior nos diz que estamos perto dos altos. Um valor em ou perto de 50 por cento nos diz que estamos no meio da faixa de 90 dias do par da moeda.

Range High & ndash; 90 dias de fechamento alto.

Range Low & ndash; Fechamento de 90 dias baixo.

Última & ndash; Preço de mercado atual.

Bias & ndash; Com base nos critérios acima, nós atribuímos a estratégia mais lucrativa provável para qualquer par de moedas. Um par de moedas altamente volátil (Volatility Percentile very high) sugere que devemos procurar usar estratégias de Breakout. Os níveis de volatilidade mais moderados e os fortes valores da Tendência tornam o Momentum mais atraente, enquanto os valores mais baixos do indicador Vol Percentile e Tendência tornam a Range Trading a estratégia mais atraente.

RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES.

UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE TERMINAR PERDAS OU DE ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECIAL EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO É PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO.

DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DA NEGOCIAÇÃO.

Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. O grupo FXCM não aceita a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependência contida nos sinais de negociação, ou em qualquer análise de gráfico associada.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

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Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

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A maioria dos comerciantes perdem durante os mercados ativos, aqui é como negociar em vez disso.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Nossa pesquisa e ex sazonalidade mostrou que a maioria dos comerciantes poderia ser bem servida, restringindo sua negociação a horários de negociação menos ativos, mas e se você puder? Trocar quando é silencioso? Para os comerciantes que sentem a necessidade de estar no mercado durante os tempos mais voláteis, aqui estão alguns conselhos sobre como fazê-lo.

Nosso relatório anterior sobre negociação durante certas horas do dia enfatizou que a maioria dos comerciantes faz mal nos mercados ativos. Examinamos 12 milhões de negócios reais conduzidos por comerciantes de varejo, e os dados que encontramos foram bastante reveladores.

O gráfico acima mostra que a rentabilidade média varia significativamente ao longo da sessão de negociação diferente. O takeaway foi bastante direto: para a maioria dos comerciantes, evitar as sessões de negociação mais ativas pode melhorar o desempenho.

Em nossos resultados hipotéticos, os retornos de uma estratégia de negociação do Índice Relativo de Força Relativa (RSI) melhoraram dramaticamente quando limitamos sua negociação às horas das 2:00 da tarde; 6:00 AM Eastern Time.

Mas limitar o comércio a essas horas é impraticável para alguns e insatisfatório para outros e mdash, deve haver uma maneira de tirar proveito de uma maior volatilidade. E isso é exatamente onde nos encontramos com as estratégias de negociação.

Qual estratégia podemos usar para negociar o dia dos EUA?

Acreditamos que a maioria deve evitar o comércio durante as horas voláteis devido a padrões claros no desempenho do comerciante real, mas também reconhecemos que isso pode ser impraticável ou indesejável para muitos. A razão é simples: a maioria dos comerciantes de varejo usa estratégias de negociação de alcance, o que dificilmente ocorre em condições de negociação voláteis. Se tradi ng durante as horas activas, acreditamos que as estratégias de fragmentação são mais propensas a ter sucesso.

O que é um Breakout?

Uma ruptura é quando uma moeda que foi presa em um intervalo quebra o suporte ou a resistência, escapando do alcance. Quando isso acontece, o movimento de preços pode ser muito poderoso e pode criar uma oportunidade comercial.

Aqui é um exemplo em que o gráfico do dólar norte-americano / Yen japonês manteve um canal de preço estreito por mais de 12 meses. Você pode ver que quando este canal falhou, o movimento foi rápido e poderoso.

Dólar americano / gráfico diário do iene japonês mostra grande desdobramento.

Preparado por David Rodriguez.

Como podemos trocar breakouts?

Os breakouts de negociação são quase exatamente o oposto da negociação em escala. A maioria dos comerciantes compra instintivamente um par de moedas quando caiu e está perto de suporte e vende quando o preço é caro e perto da resistência. Eles fazem isso em antecipação de que o preço reverterá e se manterá em amplas gamas de negociação, ou o comércio da gama, para abreviar.

As estratégias de negociação Breakout compram o par de moedas quando se reúne acima da resistência e a vendem quando se rompe abaixo do suporte. Esses negócios de fuga funcionam quando o preço continua significativamente maior ou menor, e eles funcionam mal quando as moedas se encaixam em intervalos de negociação bem definidos. Em outras palavras, a negociação em geral funcionará frequentemente quando a negociação em escala não. Deixe o & rsquo; s usar isso para nossa vantagem.

Estratégia de amostra: Donchian Channel Breakout.

A estratégia Donchian Channel Breakout é direta. O sistema desenha um canal em torno da ação de preço, com o topo do canal configurado na parte superior mais alta e inferior configurado na menor baixa das 20 últimas barras.

No quadro abaixo, você pode ver a parte superior e inferior do canal em azul. As linhas verticais azuis mostram pausas acima e abaixo do canal de Donchian. A linha tracejada mostra negócios lucrativos feitos pelo sistema, enquanto a linha tracejada vermelha mostra perda de trades feitas pelo sistema.

Donchian Channel Breakout Strategy em um USDJPY 60-Minute Chart.

Preparado por David Rodriguez.

A estratégia vende o par de moedas se o preço se rompe abaixo do fundo do canal. Se o preço reverter rapidamente, ele será retirado do comércio com prejuízo. No entanto, se o preço continuar a diminuir, a estratégia pode ver lucros nos movimentos contínuos. De igual modo, compra o par de moedas se o preço se rompe acima do topo do canal.

Assim, podemos conceituar que esse sistema comercial pode funcionar especialmente bem em tempos de alta volatilidade, quando os canais tendem a ser quebrados. Deixe o teste ao analisar o quão bem ele fez no Euro / Dólar nos últimos anos:

Estratégia de distribuição de canal em par EURUSD de 2001 a 2018, gráfico de 60 min.

O sistema de desvio de canais foi razoavelmente bom em geral, e especialmente bem em tempos de forte volatilidade do mercado no final de 2009. No entanto, também teve longos períodos de baixo desempenho e marcas de perda dignas de nota. Como sabemos que as estratégias de breakout tendem a funcionar melhor em tempos de maior volatilidade, como podemos instruir o nosso sistema a negociar somente naqueles tempos?

Quando podemos olhar para Trade Breakouts?

Publicamos figuras do Volágio Percentil na página Análise Técnica do DailyFX para referência. O percentil de volatilidade é derivado dos preços das opções FX.

Quanto maior o número, os comerciantes de opções mais voláteis esperam que o par de moedas seja. Podemos usar essas percentagens de volatilidade para julgar quando pode ser melhor usar estratégias específicas. Quando os percentis de volatilidade são altos, olhamos para as estratégias de troca comercial. Quando são baixos, procuramos evitá-los.

Ao olhar para a estratégia Channel Breakout acima, nossa pesquisa mostra que a estratégia melhorou hipoteticamente visivelmente quando aplicamos filtros. Trazemos dois resultados hipotéticos abaixo.

Em um caso, a estratégia tem permissão para negociar sempre que o EURUSD quebre acima de suas 20 horas de alta ou abaixo do seu mínimo de 20 horas. No outro, só é permitido levar esses negócios quando o percentil de volatilidade EURUSD é superior a 75%. Como você pode ver no gráfico abaixo, o resultado filtrado por volatilidade é hipoteticamente uma melhoria importante em relação à estratégia básica.

Estratégia de ruptura filtrada de volatilidade em par EURUSD de 2001 a 2018, gráfico de 60 min.

Com o filtro de 75 percentil, o sistema só pode negociar cerca de 25% do tempo. Obviamente, isso significa que nós estamos raramente negociando e mdash, provavelmente frustrante em pontos e mdash, mas sentimos que a melhoria hipotética nos retornos da estratégia pode justificar o filtro de comércio.

Plano de jogo: qual estratégia podemos usar?

Quando a volatilidade é superior a 75%, podemos usar uma estratégia de negociação Channel Breakout. Nossos dados mostram que, ao longo dos últimos 10 anos, muitos comerciantes de moeda em geral geralmente foram uma negociação mal sucedida em tempos de alta volatilidade. Como falamos em nosso artigo anterior sobre sucessos e falhas de comerciantes reais, geralmente recomendamos negociar moedas européias durante o & ldquo; Off Hours & rdquo; usando uma estratégia de negociação de alcance. Essa abordagem tem historicamente produzido bons resultados e melhores combinações com a forma como a maioria dos comerciantes de varejo trocam.

Acreditamos que os comerciantes que sentem a necessidade de trocas em tempos de alta volatilidade devem usar uma estratégia diferente e procurar fluxos comerciais ao invés de intervalos. A negociação de partidas historicamente mostrou rendimentos ajustados ao risco superiores, se limitado aos dias de negociação mais voláteis.

Podemos usar a Porcentagem de Volatilidade do DailyFX para avaliar quais os operadores de opções de FX que esperam pela volatilidade no futuro próximo. Quando acima de 75%, os breakouts são historicamente mais prováveis ​​do que o normal, então procure oportunidades.

Estratégia modelo: Donchian Channel Breakout Trading em um gráfico de 60 minutos.

Para os nossos modelos, usamos uma das estratégias de negociação de breakout mais comuns e simples, criando canais em um gráfico de 60 minutos.

Regra de entrada: quando o preço cruza acima do preço mais alto dos últimos 20 bares, compre no mercado ao abrir o próximo bar. Quando o preço cruza abaixo do preço mais baixo dos últimos 20 bares, venda no mercado ao abrir o próximo bar.

Filtro: Estratégia só pode entrar em novos negócios quando a porcentagem de volatilidade está acima do nível especificado (como os exemplos de 50% ou 75% usados ​​acima).

Regra de Saída: A Estratégia irá sair do comércio e do sentido do flip quando o sinal oposto for acionado.

Como demonstrado anteriormente, no EUR / USD, esta estratégia mostrou os melhores retornos ajustados ao risco no EUR / USD nos últimos 6 anos, quando foi restringido ao comércio somente quando a porcentagem de volatilidade foi superior a 75%.

Os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders. Veja a versão anterior desta série:

A equipe de pesquisa do DailyFX tem estudado de perto as tendências comerciais dos comerciantes de varejo. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais.

Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

Entre em contato com David via.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

A maioria dos comerciantes perdem durante os mercados ativos, aqui é como negociar em vez disso.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Nossa pesquisa e ex sazonalidade mostrou que a maioria dos comerciantes poderia ser bem servida, restringindo sua negociação a horários de negociação menos ativos, mas e se você puder? Trocar quando é silencioso? Para os comerciantes que sentem a necessidade de estar no mercado durante os tempos mais voláteis, aqui estão alguns conselhos sobre como fazê-lo.

Nosso relatório anterior sobre negociação durante certas horas do dia enfatizou que a maioria dos comerciantes faz mal nos mercados ativos. Examinamos 12 milhões de negócios reais conduzidos por comerciantes de varejo, e os dados que encontramos foram bastante reveladores.

O gráfico acima mostra que a rentabilidade média varia significativamente ao longo da sessão de negociação diferente. O takeaway foi bastante direto: para a maioria dos comerciantes, evitar as sessões de negociação mais ativas pode melhorar o desempenho.

Em nossos resultados hipotéticos, os retornos de uma estratégia de negociação do Índice Relativo de Força Relativa (RSI) melhoraram dramaticamente quando limitamos sua negociação às horas das 2:00 da tarde; 6:00 AM Eastern Time.

Mas limitar o comércio a essas horas é impraticável para alguns e insatisfatório para outros e mdash, deve haver uma maneira de tirar proveito de uma maior volatilidade. E isso é exatamente onde nos encontramos com as estratégias de negociação.

Qual estratégia podemos usar para negociar o dia dos EUA?

Acreditamos que a maioria deve evitar o comércio durante as horas voláteis devido a padrões claros no desempenho do comerciante real, mas também reconhecemos que isso pode ser impraticável ou indesejável para muitos. A razão é simples: a maioria dos comerciantes de varejo usa estratégias de negociação de alcance, o que dificilmente ocorre em condições de negociação voláteis. Se tradi ng durante as horas activas, acreditamos que as estratégias de fragmentação são mais propensas a ter sucesso.

O que é um Breakout?

Uma ruptura é quando uma moeda que foi presa em um intervalo quebra o suporte ou a resistência, escapando do alcance. Quando isso acontece, o movimento de preços pode ser muito poderoso e pode criar uma oportunidade comercial.

Aqui é um exemplo em que o gráfico do dólar norte-americano / Yen japonês manteve um canal de preço estreito por mais de 12 meses. Você pode ver que quando este canal falhou, o movimento foi rápido e poderoso.

Dólar americano / gráfico diário do iene japonês mostra grande desdobramento.

Preparado por David Rodriguez.

Como podemos trocar breakouts?

Os breakouts de negociação são quase exatamente o oposto da negociação em escala. A maioria dos comerciantes compra instintivamente um par de moedas quando caiu e está perto de suporte e vende quando o preço é caro e perto da resistência. Eles fazem isso em antecipação de que o preço reverterá e se manterá em amplas gamas de negociação, ou o comércio da gama, para abreviar.

As estratégias de negociação Breakout compram o par de moedas quando se reúne acima da resistência e a vendem quando se rompe abaixo do suporte. Esses negócios de fuga funcionam quando o preço continua significativamente maior ou menor, e eles funcionam mal quando as moedas se encaixam em intervalos de negociação bem definidos. Em outras palavras, a negociação em geral funcionará frequentemente quando a negociação em escala não. Deixe o & rsquo; s usar isso para nossa vantagem.

Estratégia de amostra: Donchian Channel Breakout.

A estratégia Donchian Channel Breakout é direta. O sistema desenha um canal em torno da ação de preço, com o topo do canal configurado na parte superior mais alta e inferior configurado na menor baixa das 20 últimas barras.

No quadro abaixo, você pode ver a parte superior e inferior do canal em azul. As linhas verticais azuis mostram pausas acima e abaixo do canal de Donchian. A linha tracejada mostra negócios lucrativos feitos pelo sistema, enquanto a linha tracejada vermelha mostra perda de trades feitas pelo sistema.

Donchian Channel Breakout Strategy em um USDJPY 60-Minute Chart.

Preparado por David Rodriguez.

A estratégia vende o par de moedas se o preço se rompe abaixo do fundo do canal. Se o preço reverter rapidamente, ele será retirado do comércio com prejuízo. No entanto, se o preço continuar a diminuir, a estratégia pode ver lucros nos movimentos contínuos. De igual modo, compra o par de moedas se o preço se rompe acima do topo do canal.

Assim, podemos conceituar que esse sistema comercial pode funcionar especialmente bem em tempos de alta volatilidade, quando os canais tendem a ser quebrados. Deixe o teste ao analisar o quão bem ele fez no Euro / Dólar nos últimos anos:

Estratégia de distribuição de canal em par EURUSD de 2001 a 2018, gráfico de 60 min.

O sistema de desvio de canais foi razoavelmente bom em geral, e especialmente bem em tempos de forte volatilidade do mercado no final de 2009. No entanto, também teve longos períodos de baixo desempenho e marcas de perda dignas de nota. Como sabemos que as estratégias de breakout tendem a funcionar melhor em tempos de maior volatilidade, como podemos instruir o nosso sistema a negociar somente naqueles tempos?

Quando podemos olhar para Trade Breakouts?

Publicamos figuras do Volágio Percentil na página Análise Técnica do DailyFX para referência. O percentil de volatilidade é derivado dos preços das opções FX.

Quanto maior o número, os comerciantes de opções mais voláteis esperam que o par de moedas seja. Podemos usar essas percentagens de volatilidade para julgar quando pode ser melhor usar estratégias específicas. Quando os percentis de volatilidade são altos, olhamos para as estratégias de troca comercial. Quando são baixos, procuramos evitá-los.

Ao olhar para a estratégia Channel Breakout acima, nossa pesquisa mostra que a estratégia melhorou hipoteticamente visivelmente quando aplicamos filtros. Trazemos dois resultados hipotéticos abaixo.

Em um caso, a estratégia tem permissão para negociar sempre que o EURUSD quebre acima de suas 20 horas de alta ou abaixo do seu mínimo de 20 horas. No outro, só é permitido levar esses negócios quando o percentil de volatilidade EURUSD é superior a 75%. Como você pode ver no gráfico abaixo, o resultado filtrado por volatilidade é hipoteticamente uma melhoria importante em relação à estratégia básica.

Estratégia de ruptura filtrada de volatilidade em par EURUSD de 2001 a 2018, gráfico de 60 min.

Com o filtro de 75 percentil, o sistema só pode negociar cerca de 25% do tempo. Obviamente, isso significa que nós estamos raramente negociando e mdash, provavelmente frustrante em pontos e mdash, mas sentimos que a melhoria hipotética nos retornos da estratégia pode justificar o filtro de comércio.

Plano de jogo: qual estratégia podemos usar?

Quando a volatilidade é superior a 75%, podemos usar uma estratégia de negociação Channel Breakout. Nossos dados mostram que, ao longo dos últimos 10 anos, muitos comerciantes de moeda em geral geralmente foram uma negociação mal sucedida em tempos de alta volatilidade. Como falamos em nosso artigo anterior sobre sucessos e falhas de comerciantes reais, geralmente recomendamos negociar moedas européias durante o & ldquo; Off Hours & rdquo; usando uma estratégia de negociação de alcance. Essa abordagem tem historicamente produzido bons resultados e melhores combinações com a forma como a maioria dos comerciantes de varejo trocam.

Acreditamos que os comerciantes que sentem a necessidade de trocas em tempos de alta volatilidade devem usar uma estratégia diferente e procurar fluxos comerciais ao invés de intervalos. A negociação de partidas historicamente mostrou rendimentos ajustados ao risco superiores, se limitado aos dias de negociação mais voláteis.

Podemos usar a Porcentagem de Volatilidade do DailyFX para avaliar quais os operadores de opções de FX que esperam pela volatilidade no futuro próximo. Quando acima de 75%, os breakouts são historicamente mais prováveis ​​do que o normal, então procure oportunidades.

Estratégia modelo: Donchian Channel Breakout Trading em um gráfico de 60 minutos.

Para os nossos modelos, usamos uma das estratégias de negociação de breakout mais comuns e simples, criando canais em um gráfico de 60 minutos.

Regra de entrada: quando o preço cruza acima do preço mais alto dos últimos 20 bares, compre no mercado ao abrir o próximo bar. Quando o preço cruza abaixo do preço mais baixo dos últimos 20 bares, venda no mercado ao abrir o próximo bar.

Filtro: Estratégia só pode entrar em novos negócios quando a porcentagem de volatilidade está acima do nível especificado (como os exemplos de 50% ou 75% usados ​​acima).

Regra de Saída: A Estratégia irá sair do comércio e do sentido do flip quando o sinal oposto for acionado.

Como demonstrado anteriormente, no EUR / USD, esta estratégia mostrou os melhores retornos ajustados ao risco no EUR / USD nos últimos 6 anos, quando foi restringido ao comércio somente quando a porcentagem de volatilidade foi superior a 75%.

Os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders. Veja a versão anterior desta série:

A equipe de pesquisa do DailyFX tem estudado de perto as tendências comerciais dos comerciantes de varejo. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais.

Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

Entre em contato com David via.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.